Предлагаю ознакомиться.

Квантовый подход к рынку отличается тем, что рвнок рассматривается как квантовая система, то есть скореллированная не только классически нелинейно-динамически по своим реализованным состояниям, но и по несостоявшимся альтернативам квантовой суперпозиции. В соответствии с современным подходом к квантовой механике предполагается, что при реализации классического состояния не происходит редукции вектора сосояния и он из нелокального домена реальности определяет поведение всей квантовой системы.

Торговля ведется в соответствии с вычисленной матрицей плотности отражающей как классический так и интерференционный паттерн плотностей вероятности поведения квантовой системы.

Предлагается для обсуждения результаты моделирования работы этого робота в 2009 году на основании матрицы плотности вычисленной на материалах 2006, 2007, 2008 годов.

Можете рассматривать это и как прикол ...

Итак: торговля велась с реинвестированием с коэффициентом 0.5.

За семь месяцев робот заработал 49 миллиардов долларей при начальном депозите в 25000. (Тестирование за 9 месяцев закончилось глюком МетаТрейдера на сумме около 500 триллионов долларей).

Отчет здесь.

Прикольно, да?

Вообще-то это не ошибка. Результат повторяется ...
Это было краш-тестирование. Конечно, в реале, даже если бы это работало никто в здравом уме подобную стратегию, с таким уровнем реинвестирования применять бы не стал ... да и ДЦ просто не позволил бы себя разорить ...

При торговле условно постоянным лотом получается вполне симпатичная восходящая прямая почти линейного роста депозита - ничего особо выдающегося.
Прикол в том, что робот не сливается при таком реинвесте - что по теории просто невозможно в принципе ... а тут вот возможно, оказывается.

Просто этот пример показывает возможность квантового подхода, ибо никакой классический советник не способен автоматически проторговать столько времени с подобным уровнем реинвестирования (да без реинвестирования, я думаю тоже).

Параметры: iterator=17; Uniterator=1; Matrix=19; RundMetod=false; PlusStopLoss=30; PlusPriceStop=30; maxorders=100; TrailingStop=28; RundomTrailing=3; Reinvest=0.5; FixProfit=4; FixLoss=7; MaxBallans=40000000; MaxVolLot=1; LotsSummator=0.02; BuyRand=1; SellRand=1; BuyLimitRand=1; SellLimitRand=1; Adaptived=true; ConstantLots=false; MinusDelete=false; MinusDelete2=false; SummaMatrix=0; TimePeriodStop=4; TimePeriodLimit=4; NumBar=2; YesBuy=true; YesSell=true; YesW1=true; YesD1=true; YesH4=true; YesH1=true; YesM30=true; RandTime=300; DeltaTime=30; DeleteOutTimes=40; DeleteOutTimesLimit=130; First=false; File2=0; CommrsSet=false;

Это параметры в тестовой версии самого робота. Матрица расчитывается отдельной программой и используется роботом в виде внешнего бинарного файла.
Я - программист и разрабатываю код самого робота. Так что эти параметры только для меня самого и нужны для отладки (шоб ваще заводился, собака). А вот матрицу рассчитывают мои товарисчи с несколько иным образованием (физики). И все еще находится глубоко в процессе ... но уже это предварительное тестирование поражает меня самого ...
Недели через две я предоставлю и эксперт и файл матрицы для 2009 года на тестирование тут на форуме всем желающим. Там вообще не будет никаких настроек ... Если вы, конечно, согласны попробовать ето "в деле" ...

Я тут приведу фрагмент докладной записки которую предоставлял в свое время нашему единственному пока инвестору. Конечно, некоторые веши в ней несколько тенденциозны и категоричны, можно сказать вполне спорны, но все же несколько проясняет принципиально новый характер подхода ...
-----

1.Справка.
Торговля на рынке Форекс - это реальный и «простой» способ заработка в через интернет. Существует множество диллингов предлагающих свои услуги. НО! Как правило подавляющее большинство (более 98 процентов) участников проигрывают сливая свои депозиты в нуль. Почему? Очень просто – они поддаются общепринятому заблуждению диктуемому здравым смыслом – «движение курса можно надежно предсказывать на основе выявления ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ вычисленных из анализа исторических данных о котировках или на основе системного анализа экономических тенденций и событий»
Это гигантское заблуждение вообще принято за аксиому и применяется везде и всеми. В системе трейдинга на его основе возникли две системы которым и обучают годами трейдеров форекса .
Это:
1.Технический анализ. Основан на выявлении тенденций(трендов) с помощью применения математических индикаторов и предсказаний вероятных движений котировок.
2.Фундаментальный анализ. Основан на анализе экономических и политических событий в мире и предсказания на этой основе вероятного движения котировок.

Но это все на самом деле – полная лажа ибо основана на ЗАБЛУЖДЕНИИ.
Тем не менее есть компании и люди успешно и стабильно извлекающие доход торгуя на форексе.
Существует два типа таких компаний:
1. Трейдерские фирмы. Доход извлекается из ротации трейдеров в компании. Удачливые трейдеры инвестируются ими, неудачливые - удаляются. Компанию не интересуют конкретные системы торговли своих трейдеров, главное – их способность удачно торговать. Естественно, удачливость – это не константа и поэтому происходит постоянный «отбор» и ротация.
2. Хедж-фонды. Основаны на известном единственном надежном, математически и статистически обоснованном способе дохода на рынке. Для его осуществления необходимы огромные инвестиции –сотни миллионов … и надежный доход составляет всего 20 процентов в год, что сравнимо с средне доходными инвестициями в производство. Поэтому, хеджевые фонды образуют только крупные инвесторы – банки и крупные брокерские фирмы, управляющие комплексными инвестиционными портфелями.
Все остальные мелкие участники рынка форекс в настоящее время ОБРЕЧЕНЫ на неизбежный проигрыш и потерю в конце концов своих инвестиций … кроме:

2.Формула открытия:
Поведение рынок форекс – это поведение не классической системы, а – именно – квантовой системы. И как нормальная квантовая система описывается квантовыми законными – законами квантовой механики. До сиз пор еще никто не строил торговые стратегии на основе КМ законов.
Например, согласно квантовой механике, внутри системы не содержится никакой классической информации определяющей ее поведения, но ее поведение полностью определяется квантовой информации, описываемом вектором состояния системы (волновой функцией) в физике известной как пси-функция (уравнение Шредингера).
Эта функция принципиально однозначно невычислима. Вычислить можно только распределение вероятностей. Любая локально удачная классическая система предсказаний – это на самом деле либо случайность, либо управление … ибо любое взаимодействие с квантовой системой приводит к частичному коллапсу волной функции (редукции вектора состояния ). Такова уж есть квантовая реальность …
Поэтому все классические методы (технический и фундаментальный анализ) на самом деле есть не средства предсказания, а средства управления форексом и потому и распределились естественным для квантовой системы образом:
1. Трейдерские конторы невольно управляют форексом засчет массового статистического отбора реализованных удачных состояний.(фактически – грабеж трейдеров) При этом, применяемые самими трейдерами технические индикаторы становясь популярными методами перестают работать, ибо становятся квантовым компонентом глобального вектора состояния рынка: массовое применения их множеством трейдеров и приводит к массовой однотипности торговых решений, что в совокупности и определяет движение тренда относительно показаний индикатора, то есть как бы намеренно сводит распределение вероятности к нормальному виду (распределению Гауса) … но как только это положение проявилось, то тут же оно компенсируется и рыночным откатом (определяемым массовым разочарованием трейдеров в работоспособности данного индикатора) – происходит редукция вектора состояния и вся система необратимо и неуловимо изменяется как целое. Это явление было замечено трейдерами и постоянно вызывает их изумление – по их здравому смыслу происходит форменная мистика: разработанный на основе именно анализа рынка индикатор некоторое время успешно работает … а потом вдруг перестает работать - причем именно тогда, когда начинает применяться в массовом порядке(становится известным и популярным), причем он перестает работать абсолютно навсегда, он не работает даже когда, его практически уже никто не применяет – рынок как будто типа запоминает этот самый индикатор … и типа специально его извращает … мистика с точки зрения здравого смысла – но реальный ФАКТ … вполне естественное для квантовой системы поведение, ибо с квантовой точки зрения – просто, под влиянием индикатора закономерно изменился сам вектор состояния рынка и причем закономерно именно и только на компоненту самого этого индикатора и закономерно именно – навсегда … ибо квантовые состояния – это «вечные состояния».
2. Хеджевые фонды торгуя на рынке строго математически выверено и надежно доходно на самом деле управляют рынком засчет огромных объемов своих хеджевых сделок. Вернее рынком через свои хедж фонды управляют крупнейшие владельцы капиталлов. Это просто один из инструментов управления экономикой для работы всяких тайных и явных олигархов типа «цюрихских гномов».




3.ВЫВОД.
Для мелкого инвестора надежно успешно торговать на форексе руководствуясь классическими инструментами и стратегиями НЕВОЗМОЖНО!
Самое смешное, что чисто квантовых инструментов нет и не было никогда. Да и не может быть принципиально ваще. Зато инструмент может быть «смешанным» …
Трейдер – это, конечно классическая система и может применять только классические инструменты. Парадокс казалось бы неразрешим и требует типа ваще плюнуть на форекс и забыть.
НО!!!
Конкретный трейдер – это еще и мыслящий человек, то есть он имеет существенно квантовый компонент - сознание .
Но применять его к трейденгу – это работать со своей психикой и сознанием, что и делают редкие удачливые трейдеры … именно их жесточайшая психическая и ментальная дисциплина и делает их удачливыми … но это чревато – процент сошедших с ума в трейдерской среде аномально высокий! Вообще, психическое напрянежине при торговле ВЫШЕ чем у оперативника на боевой операции. Поэтому трейдеры и сгорают очень быстро. Их постоянная ротация и происходит в трейдерской компании … которая их беззастенчиво эксплуатирует, а потом выкидывает на помойку. Печально это …
НО!!!
Ура! Квантовая механика дано нашла выход из аналогичного парадокса (невозможно исследовать систему не разрушив ее необратимо ) и на основе квантовых ЗНВНИЙ уже давно работает фактически вся наша сложнейшая технгика!
И поэтому - почему бы не применить методы квантовой механики к торговле на форексе?
Задача имеет два компонента и, соответственно, суперметода:
1. Теоретическая проработка – адаптация теоретического и математического аппарата квантовой механики применительно к форексу.
Здесь проблем практически нет. C квантовой системой дело иметь можно только в частично редуцированном формате(в физике их называют смешанными системами), описываемом не вектором состояния, а матрицей плотности.
Задача сводится к вычислению матрицы плотности и выбору управляющего квантового гамильтониана(алгоритма) системы на основе диагональных элементов описывающих уровни квантования системы. (Кстати на форексе эти уровни называют уровнями поддержки и сопротивления, причем абсолютно никто не способен объяснить их существование и они выявляются чисто интуитивно и приблизительно … а вот применение аппарата матрицы плотности позволит их вычислить абсолютно точно)
Методы давно известны в квантовой физике: Экстракция запутанности и взятие частичного следа позволяет на основе доступного фрагмента матрицы плотности вычислить ее расширенную форму, а анализ ее диагональных компонентов позволит вычислить уровни поддержки и сопротивления которые есть, но ЕЩЕ ТОЛЬКО ПРОЯВЯТСЯ В БУДУЩЕМ, ибо не существует пока о них никаких рыночных данных – цены котировок туда еще не добрались .
Проблемы выбора гамильтониана тоже давно решаемы – для этого в КМ есть стандартные методы и проблемка только в том, чтобы его(выбор) алгоритмизировать и написать программу торгового робота на макроязыке какого ни будь популярного торгового терминала.
А выстроить торговую стратегию на основе этого ЗНАНИЯ уже тривиальная задача.
В технике аналогия этой возможности такова, например: изготовить лазер невозможно не пользуясь знанием и методом квантовой механики. Так же и тут – это знание дает возможность построить принципиально новую стратегию.
Кроме этого матрица плотности позволяет вычислять не только уровни квантования по ценовой оси, но и периоды когерентности по временной оси(очень быстрых и амплитудно крупных движений рынка засчет авто индуцированного массового сброса или покупок - аналог эффекта лазера, когерентного излучения). Существующими классическими методами этого сделать принципиально невозможно, но рыночным теоретикам известно о неких мистических закономерностях этих эффектов –они их называют волнами Элиота.
Но что самое интересное, знание квантовой механики совершенно очевидно объясняет эти явления и говорит, например, о том, что это не волновые интерференции вовсе, а то, что в физике называют «несепарабельной суперпозицией», то есть это интерференция не волн вовсе, а компонентов самого вектора состояния … грубо говоря, интерферируют не волны, а вероятности.
А вот распределение плотностей вероятности (интерференционную картину) и описывает наш матрица плотности.

2. Доходная торговля на форексе засчет миникомпонетного предсказания-управления.
Расширенная версия матрицы плотности позволит точно узнать уровни поддержки и сопротивления и вероятностные пучки(плотности) резких рыночных движений в локальном будущем, что и позволит нашему рыночному роботу осуществлять статистически надежно выигрышные стратегии с четкой математически выверенной зависимостью доходности и риска (ДР-зависимость).
Знание квантовой механики позволяет предположить, что существует и вторичное квантование … то есть ДР-зависимость так же квантуется как по доходности так и по рискам, а значит существуют и узлы интерференции где ДР максимально высоки и стабильны и наоборот.
Теперь уже можно и выбирать …
Сама торговля осуществляется только автоматом из программы торгового терминала на срок расширения матрицы плотности чтобы полностью исключить психологические заморочки.

На данный момент нами разработан метод вычисления матрицы плотности идет анализ исторических данных. На это требуется очень много времени – работа уже начата мной и продлится примерно до 8-10.09.2009 года (около месяца).
Затем необходимо наработать статистику применения торгового автомата в различных режимах как на историческом материале так в реальном времени для вычисления ДР-матрицы. Первую приблизительную версию можно получить тоже за месяц … но в дальнейшем она постоянно будет уточняться.
Матрицы плотности представляются в виде двумерной таблицы в цифровом формате и являются данными для осуществления торговым автоматом своих торговых решений.
Из теоретических соображений можно предположить, что надежная эффективность торгового квантового автомата будет на порядок больше чем эффективность хедж-автомата и примерно такой , как эффективность очень крупного и злодейски-динамичного трейдерского инвест- фонда (порядка 200-300 % в год) при аналогичных уровнях риска.
Но в отличие от них тут нет зависимости эффективности доходности от объема капвложений.
Автомат равно эффективно будет приносить доход - хоть копейки на копейки, хоть миллионы на миллионы – в этом и есть принципиальное отличие квантовых стратегий от классических.
Торговый автомaт написан на языке MQL 4( MetaQuotes Language 4) в формате советника для популярного терминала MetaTrader 4.0.
Матрицы плотности представляются в виде внешнего для терминала файла с цифровыми данными плотности вероятности которые считывает советник и на этой основе осуществляет конкретную торговлю.

И еще один момент ... вдруг проклюнувшаяся возможность реализации геометрически прогрессивной техники даже с малейшем коэффициентом ... ставит перед нами моральную проблему - а имеем ли мы право ее внедрять? Это же уничтожит сам принцип валютного регулирования типа игры в Форекс - это сделет сам этот отработанный принцип валютного регуляра устаревшим ... типа неприминимым ... это уничтожит форекс ... а баюсь и ваще ВСЮ МИРОВУЮ економику ... а нам это надо?

Привет всем!

Задача оказалась много сложнее ... но и результаты намного удивительней.

Две недели назад мы привлекли к нашей работе профессионального математика ибо физики уперлись в стену экспотенциального роста сложности расчетов, то есть при полиноминальном росте точности оказалость необходимым экспотенциальный рост времени расчетов ... кароче уже никаких мощностей компутеров стало не хватать для расчетов в обозримое время ...

И это оправдало себя ...

Во-первых мы поняли почему при средне-низких показателях торговли постоянным лотом при реинвестировании эффективность резко возрастает.
По теории верояитности должно быть в точности наоборот в любом случае!!!

А оказалось нечто от чего у наших физиков крышу почти снесло, а математик ваще хотел застрелиься!

Оказалость, что наш квантовый метод регулирует СЕРИИ!!! По классической теории этого просто не может быть никогда!
Короче, наш трейдер удлинняет именно непрерывные серии выигрышей и укорачивает непрерывные серии проигрышей!
Это и объясняет, что эффективность растер с ростом уровня реинвестирования а не падает как в классике!
Если вы подумаете, то даже небольшое преимущество в длинне серии создаег геометрическую погрессию!
Офигеть!

---
Итак.
Данный эксперт создан для торговли только на паре EURUSD!
Минимальный депозит - 10000 единиц!! - это очень важно ибо при меньших депозитах не набирается статистический пулл для беспроигрыности.
Лучше ваще 25000 единиц.
Например, для центового счета - это 100 баксов (10000 центов).

* Для торговли в реальном времени:

1. Поместите файл matrix.mbf в папку ..\experts\files\
2. Поместите файл QMT2009beta1.ex4 в папку ..\experts\

После этого присоединяйте етого експерта к текущему графику с разрешением торговать и все - ждите.
Естественно, необходимо постоянно круглосуточно держать компутер включенным и подсоединенным к инету и с загруженным терминалом с активированным экспертом - все 5 дней неделю.


* Для тестирования експерта на истории нужно поместить файл matrix.mbf в папку ..\tester\files\
А там уж как обычно ...

--------------
Еще одно
Параметр Uniterator никого участия в ехсперте не имеет. Он нужен только для статистического исследования - Он просто внешне прокачивается в режиме оптимизации.
Например, я хочу десять раз запустить эксперта на одном и том же отрезке истории и посмотреть статистику - я задаю анитератор от 1 до 10 и запускаю в режиме оптимизации ... а потом исследую результат ... один такой результат есть в архиве ...
Это потому, что этот эксперт торгует на статистике используя статистический сдвиг и серийный сдвиг ... то есть использует для генерации решений генератор случайных чисел и потому каждый запуск особенный и никогда не повторяет себя в точности.

ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА КО ВСЕМ:

Пожалуйста присылайте мне на мыло Forex-fx@mail.ru или публикуйте статистику использования эксперта.

Прямо скажу этот эксперт - сырой до нельзя:
1. У него нет защиты от краш лосса. (и это далеко не тривиальная задача)
2. У него нет фиксации профита на удачной серии. (и это далеко не тривиальная задача)
3. Матрица еще очень неточна и ее нечточность может стать критической в гипотетической "точке сброса" ... (работаем, господа ... но это уже иной уровень еще более фантастичный, но и гораздо более ресурсоемкий)
4. Мы работаем ... пока бесплатно ...

Мы надеемся, что вы все - порядочные люди и, если ваши результаты вас впечатлят, то вы инвестируте некоторую часть вашей прибыли в наш прооект.
Всем людям которые поряочные мы гарантируем преимущественное сопровождение при совершенствовании метода!
Наш кошелек: Z529267879129

Кстати, просим не верещать искателей мошенничеств - мы не просим ничего заранее ... мы просим просто быть порядочными и ... типо постфактум

И задавайте вопросы! Критика приветствуется!